【现金炸金花】风格因子量化分析周报:估值持续凸显,300组合微获收益(2017-01-22)_搜狐财经

原斩首:【现金炸金花】风骨免疫因子量子化剖析周报:估值持续重读。,300结成微增益(2017-01-22)

本周的总结

自janus 双面联胎,作为论据的事实典型卡高涨800。在监狱里,EP和BP有高高的的报答,为和。另外,汇率的体现是可以迎将的,进项。的普通机能代理人的休憩。

在超越800的年产量免疫因子战术完全地范本,最大回撤,新闻比率高达;本月积聚进项0.9%,最大回撤

市面风骨的评论

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本周的市面特别快车

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主流风骨概述

的普通机能代理人的休憩。

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免疫因子分级检验

检讨decorate 装饰各项代理人的体现。率先,看一眼杠杆系数,详细说起,资金淹没与资金化使成比例,适合长距离的发展方位,为和;在监狱里,一个人月的资产负债负债率为IC值。,与IC的长距离的方位相反。

品质因数,集中:显著地注意比率近一个人月有较高的IC值。,为,相反的方位和中心的。长距离的负债负债率体现还还不错的,为,并在中期方位。

(迎将与我们的使接触项目)

在勤劳风骨的评论

回想decorate 装饰,横越机关中得益代理人的投射使相称。详细说起;创利润免疫因子中,ROA的IC(完全地市面),Roe的IC(集成电路是完全地市面)。生长免疫因子中,股东权益的增长速率也很高。,IC(集成电路是完全地市面的1)。

在另一方面,从长距离的看,08年到这点为止求购食品和饮料板块的一份在杠杆免疫因子、估值代理人是要紧的。详细说起,杠杆免疫因子中,资金淹没比IC(市面IC)多。,传播的市面价格股是合奏的。。价格免疫因子,BP、SP的IC是(完全地市面IC)和(完全地市面IC)。。

(迎将与我们的使接触项目)

多代理人α战术表演

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战术抄本

我们的的多代理人战术辨别在上海和深圳300、CBI 500和沪深800典型作为一份池。免疫因子概括评分平均数额外的法,并运用叫中立选择能力达到超额(10%)值得买的东西结成。,作为论据的事实套期保值目标对应典型。以下将方言各当事人案下战术全范本及近期(自janus 双面联胎)的回测形势。

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上海与深圳300兼备的多代理人战术

一年生植物合奏战术(自2007年3月以后)超额进项,胜率,最大的回撤,新闻比,月平均数离任率

自janus 双面联胎初以后,对立于沪深300典型作为论据的事实,相兼备的战术收买超额进项,最大回撤

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500兼备华语证明的多代理人战术

一年生植物合奏战术(自2007年3月以后)超额进项,胜率,最大的回撤是超绝的,新闻比,月平均数离任率

自janus 双面联胎初以后,对立目标500作为论据的事实典型,腰槽战术结成超额进项,最大回撤

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800兼备华语证明的多代理人战术

一年生植物合奏战术(自2007年3月以后)超额进项,胜率,最大的回撤是超绝的,新闻比,月平均数离任率

自janus 双面联胎初以后,对立目标800作为论据的事实典型,腰槽战术结成超额进项,最大回撤1.7%。

(迎将与我们的使接触项目)

尾的专题方言多免疫因子使处于某种状况:

定量一份1的商量。风骨分开驱动力域名

2。风骨免疫因子驱动力的域名选择:财源和物业不动产超配

3。兼备一份估值和动量典型

4。广发保证-多免疫因子典型:CSI 300立法机构(on)功能剖析

5。广发保证多免疫因子希腊字母的第一个字母典型:对上海和深圳的300只一份击中要害功能剖析(2)

6。遵守放任自流从微观角度α免疫因子

7。许多淘金,希腊字母的第一个字母免疫因子在哪里?

8。展望未来微观经济循环,察哈尔风骨轮动的代理人

9。尾随叫指向,希腊字母的第一个字母捕获叫驱动力力

10。再融资:轻剑之“惑”:鉴于多代理人一份对冲编程序的定量剖析

11.《思索周转率限度局限的多免疫因子Alpha典型》

12。从ICIR点平均数回归免疫因子的风骨

13。思索非线性特点的多代理人α战术

14。多免疫因子Alpha战术鉴于视野剖析

15。突发新闻驱动力车轮类型风骨

16.《鉴于视野切换的技术选股战术》

17。风骨轮驱动力的叫事变

18。鉴于风骨属性属性的静态代理人战术

19。笑凉风南北

20。鉴于多代理人静态反应式的调仓战术

21。在哪里可以找到α免疫因子 丹佛落落大方技术目标

22。分歧怀胎目标和代理人的构成及其功能

23。α在出现市时期套期保值引起剖析击中要害功能

24。进项的运用和新的探究

25。颠倒的免疫因子使尽可能有效,更精确地掌握拐点

26。鉴于属性风骨动量战术牛股

27。鉴于斯的选股战术代理人的散布

28。鉴于事变的智能推迟行动战术代理人

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